Libro Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk management - editore: Carocci - anno: 2022
EAN:
9788829013517
Libro Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk management - editore: Carocci - anno: 2022
EAN:
9788829013517
Descrizione
Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria. La seconda introduce temi più avanzati, come la teoria di selezione del portafoglio di Markowitz, la teoria dell'event study, il modello di Black e Litterman e la teoria di valutazione delle opzioni. La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Il libro è corredato di numerosi esempi pratici ed esercizi svolti ed è arricchito da applicazioni disponibili on line sul sito dell'editore, sviluppate in Excel, in VBA e in Matlab.
Informazioni tecniche
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni | 246 (Larghezza) x 174 (Altezza) x 40 (Profondità) mm | |
| Nr pagine | 656 | |
| Info | ||
| Temi trattati | Matematica applicata,Finanza,Matematica finanziaria | |
| Editore | Carocci | |
| Fornitore | Carocci | |
| Di (autore) | Marco Micocci, Giovanni Batista Masala | |
22,86 €
18,74 € IVA esclusa
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Dettagli
Descrizione
Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria. La seconda introduce temi più avanzati, come la teoria di selezione del portafoglio di Markowitz, la teoria dell'event study, il modello di Black e Litterman e la teoria di valutazione delle opzioni. La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Il libro è corredato di numerosi esempi pratici ed esercizi svolti ed è arricchito da applicazioni disponibili on line sul sito dell'editore, sviluppate in Excel, in VBA e in Matlab.
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Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni | 246 (Larghezza) x 174 (Altezza) x 40 (Profondità) mm | |
| Nr pagine | 656 | |
| Info | ||
| Temi trattati | Matematica applicata,Finanza,Matematica finanziaria | |
| Editore | Carocci | |
| Fornitore | Carocci | |
| Di (autore) | Marco Micocci, Giovanni Batista Masala | |
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